[계리모형론] 시뮬레이션(Actuarial applications)

시뮬레이션 방식으로 난수를 생성하여 빈도와 심도를 계산해보았다. 시뮬레이션 방식에는 여러가지가 있겠지만, 가장 기본적이고 기억에 남는 방식이라 이 부분을 포스팅해보았다. 먼저 클레임 청구가 포아송 프로세스를 따라 발생한다고 가정하였다. 클레임 청구 건수가 포아송 프로세스를 따른다면, 보험사고 발생할 때까지 걸리는 시간은 같은 모수의 지수분포를 따르게 된다. 그래서 지수분포의 분포함수(c.d.f) $1-exp(-3x) = u$ 를 따른다고하면 난수 발생에 따른 시간 x= t 의 변수를 발생시킬 수 있다. 그다음 걸린 시간들을 누적분포로 쌓아올리면 1시점 내에 시점이 찍힌 수만큼 counting 해보면 첫번째 기간내에 발생한 사고 건수는 9가 나온다.( 매번 바뀐다.) 그럼 그때 발생한 보험금 크기도 난수로..

2020.04.15