[계리모형론] 베이지안 보험료 (Bayesian Premium)
베이지안 방법 모수를 사전에 정하지 않고 오직 데이터에 의해서 모수를 추정하는 방법. 새로운 데이터가 발생했을 때마다 모수를 지속적으로 업데이트 시켜주는 통계적 방법. 계산방식 model : $f(x | \lambda)$ prior : $\pi( \lambda)$ joint : $f( x , \lambda) = f(x|\lambda) *\pi(\lambda)$ marginal : $f(x) = \int f(x|\lambda) * \pi(\lambda) $ likelihood : $ L(x) = \prod_{i=1}^N f(x|\lambda) $ posterior : $ \pi(\lambda|x) = {f(x|\lambda) *\pi(\lambda) \over f(x)} $ predictive : $f(x..
2020.04.02