[계리모형론] 경험적 베이즈 이론 (Empirical Bayes semi-parametric Methods)

경험적 베이즈 방법은 사고 빈도에 대해서는 분포를 가정하지만, 모수의 분포는 사전에 정의하지 않고 오직 경험으로 얻은 데이터에 의해서 분포를 추정해보는 방식을 의미한다. 잘 이해해보기 위해서 엑셀로 예제들을 작성해보았다. 먼저 Example 57A를 봐보면, 사전에 얻은 데이터 정보는 각 클레임수를 청구한 보험계약자의 수 정보만 있다. 이를 활용하여 다음해에 얼마나 클레임을 청구할지 뷸만 신뢰도를 이용하여 예측해볼 수 있다. 단위기간을 1년동안 관찰하였다고 하면 $EPV= 0* {461 \over 500} + 1* {30 \over 500} + 2* { 7 \over 500} +3 * {2 \over 500}$ 이며, 이 사고 빈도가 포아송 분포이기 때문에, $EPV = \mu$ 이다. $VHM$은 사..

2020.04.03